お盆休みも研究、研究〜
今週も一週間があっという間に過ぎました。
日本は冷夏で多少は過ごしやすいかと思われましたが、地震多発、大雨もあり地方によっては大変な週となったようです。経済的には冷夏だと作物の出来が悪かったり、ビールの売れ行きやクーラーの買い換えが遅れていまいち良くないのですけどね。
私はというと、さっそく、今まで研究していたトレードシステムをようやく試し始めています。それぞれに１００万円ずづの仮想金額からのスタート。共にレバレッジは１００倍です。
■８月１１〜８月１４日（月〜金）・テストトレード
トレンドフォロー型半裁量システム：デモ口座A・１００万円〜
サヤ取りシステム（改）：デモ口座B・１００万円〜
2009/0８/１０（月）（３回） デモA：+５６４０
2009/0８/１１（火）（１回） デモＢ：+１０２００
（３回） デモA：-３６２０３
2009/0８/１２（水）（８回） デモA：+７１８９２
2009/0８/１３（木）（７回） デモA：+１５７１１
2009/0８/１４（金）（１２回） デモA：-１８４９
デモ口座B・現在 １,０１万０,２００円
デモ口座A・現在 １,０５万５,１９１円
総トレード回数：３５回
（デモA・勝ち１６回、負け１９回、同値撤退０回 ＝ 勝率４５．７％）
（デモB・勝ち１回、負け１回、同値撤退０回 ＝ 勝率５０．０％）
デモ口座A
収入総額 １７７,６２８円
損失総額 -１２２,４３７円
総合損益 +５５,１９１円
プロフィットファクター：１．４５倍
最大ドローダウン -１７,３４１円（１．７３％）
デモ口座B
収入総額 +１０,２００円
損失総額 -０円
総合損益 +１０,２００円
プロフィットファクター：−−−倍
最大ドローダウン −−−円（０．０％）
＊サヤ取りシステムであるデモ口座Ｂは、トレードスタイルの都合上、一度に複数のポジションを取った場合でもトレード回数１回とみなします。また、ポジションを変更した場合、変更した際の確定損益がそのまま記録として加算されていくよう考えています。
逆にデモ口座Aの場合、トレード回数はエントリーでカウントし、売却が複数に分かれても元のエントリー回数が１回（または同価格帯、同ペアでのエントリー）ならカウントは１回としました。
日付は全て日本時間で記載ですが、市場に向かう時間帯の都合から、朝０７：００で日付を区切って記録しています。
さて、１週間のテストトレードでしたが、まあ、色々と問題が起きては修正の繰り返しでした。本当は先週末から始めていたのですが、いきなりの難問にぶつかって条件を変更していたので今週からの記載となります。
どちらのシステムも市販の教材ですが、自分なりにアレンジを加えて使用しています。特にサヤ取り用のシステムはそのままだと結果が出るのが遅いので、日中の激しい動きに対応するよう一日に何回もデータ入力するよう工夫しています（あんまりこういうことをするとシステム販売サイドから怒られそうですけどね）。
結果はごらんの通りです。
今まで自分自身でやっていてもなかなか納得いかない結果しか出なかったのですが、今回はちょっと良さそうな感じです。特にデモAの方は今まで分からなかった部分を補強する意味で自分には合っていると感じました。サインが点灯してもすぐにエントリーとはならずに判断が分かれるところですが、その際のフィルターも自分なりにアレンジしました。一番良かったのは勝率が低くとも収益を出せている点です。損小利大ができているということですから、リスクも適度に管理されていそうです。
火曜日のマイナスもかなり大きく痛いですが、馴れていなかったこともあり変なところでのエントリーをしていました。後半は大きな損失もなくもなくなっているので問題なさそうです（金曜日はマイナスになっていますが、これも自分のポカでチャンスを見逃してしまいました＞＜ 方向性は間違っていなさそうです）
まだまだ研究の余地ありですが、ひとまずデモＢに実資金投入の予定で考えています。
一方、分からないのがデモAです。バックテストではうまくいっていたのですが、なかなかサインが点灯しなかったり、ドローダウンが起きたまま資金の回復が遅れたりと難産状態です。サヤ取りということ自体が不慣れなこともあり、もう少し調べてみようと思います。
■来週への見通し
来週の指標発表をざっと見てみると、まず１８日（火）に発表数が集中していることが分かります。米国企業（ホームデポやヒューレットパッカードなど）の決算発表も控えているようで、発表時間未定ながらも夜半のトレードには急なトレンド転換に注意が必要です。
この間のウォルマートの決算（要約）を見ても思ったことですが、売り上げは頭打ちでも、経費削減で利益を確保している大企業が多いと、米国の基本的な消費の弱さが見え隠れしているようです。やはり景気回復が進んでいるように見えて、見せかけだけのように感じているのは私だけではないようで、今後の決算にもよりますが、「米国の景気回復度合い＝リスク許容度＝円買い」が今の相場を表しているようです。
さて、他の日に目を移すと、２０日（木）の米国債の入札予定額に注目が集まります。なにより、弱まった消費に対する８月のフィラデルフィア連吟景況指数も気になるところ。指標の数は１８日ほどではありませんが、少なくとも大きく動きそうな予感をはらむ日です。
あとはまあ、いつも通りの感じでしょうか。日本の４〜６月期ＧＤＰは変な数字が出ない限りは前座として捉えられますし、衆議院選挙の公示日などはまだ材料としては早すぎます。むしろ、それらを受けた後の日経平均の動向に注目が集まるところで、中国株式を始め、今、株式の上値の重さが気になり始めているところです。リスク回避の円買いとなるのか、あるいは日経平均も下がると、円の弱さを意識した円売りとなるのか。１万円台キープしている日経平均の動向も重要な注目材料となりそうです。
