雲を掴むには

■９月７日〜週末までの実トレードの分析結果。
９月７日（月）　　　　＋２０,０９５円（８回）
９月８日（火）　　　　−１０,０９７円（２４回）
９月９日（水）　　 　−２７,３０９円（２１回）
９月１０日（木）　 　−５５,８６７円（２８回）
９月１１日（金）　 　 −５８,２４９円（２１回）

総純損益：−１３,４０２７円

総トレード回数：１０２回（一日平均：２０．４回）
最大利益：１３,３１１円
最大ドローダウン：−２７,０００円
初期投資額からのドローダウン：１４,５８１８円
総利益額：＋７４,４４３円（回）
総損失額：−２０,８４７０円（５１回）

勝率：４９．０％
プロフィットファクター：０．３５倍
期待損益（平均損益額）：−１３１３．９円

＊同値撤退は損失、収益どちらにもカウントはしていませんが、トレード回数として含んで計算しています。

　現在の残高は‥‥‥ちと言えません。さすがにここまで来ると己のみじめさを感じずにはいられません。
　足りなくなれば補填してでも続けたいとは思いますが、その前に今一度深く考えています。

　トレード内容を見返してみると、トレンド追随型のエントリーをした頃になってレンジのみ。または逆側へのトレンドへの反転もあり。レンジで攻めようとした時になって、円高へのトレンドが継続されるという‥‥‥ものの見事に反対の方向にばかり張ってしまいました。

　「問題には様々な意味が隠されている。私たちの生きる意味が、そこにある」

　と友人からメールが送られてきました。落ち込むのも早々に切り上げ、とにかく今必要なことは考えることだと感じました。

　まず、先週に決めた夜にトレードはしない、というルールですが、水曜日までやって結果が出なかったので、木曜からはルールを撤廃しました。結果は上記にように惨敗。結局のところ、マイナス幅が抑えられていたというだけの話だったわけです。
　株式との連動性が薄利すれば自分のデイトレ手法は封じられるわけですし、トレンドからレンジ、レンジからトレンドへと相場付きが変わればトレード法も変えなければなりません。１つのやり方にこだわっていてはやられるのが落ちです。
　そして、やられた時にどうしても「取り返そう」などど愚か極まりない考えになり、大きな枚数を張ってしまう。全く馬鹿です。
　ただ、これと同様の経験はされている方も多いと思われます。何でも多くの人が陥る部分なんだとか。

　そして、そうした先人達の知恵を読み漁っていくと、幾つかの結論にたどり着きました。それは以下のようになります。
「雲のようにフワフワと緩急をつけて動き回る相場において、その値動きを正確に読むのは至難。ならば、的を絞って正確に射抜こうとするよりも、力を分散させて広く広く幅をとったトレードをした方が適切ではないか」

　今まではリスクリワード比を金額でばかり計算していました。例えば−５０００円のリスクに対して１０００００円の収入が見込めるものとした時、自分だと「５０００円までなら許容できるのだから、２単位エントリーすれば２５ティック以内のロスカットで抑えれば問題ないな」と考えます。
　大きく稼ごうとすればするほど、この傾向は顕著に現れ、３単位なら１６ティック、４単位なら１２ティックと耐えられる値幅は当然、少なくなります。しかし、その分稼がなければならない値幅も当然大きくなるのだから問題はないだろう、と思われるかもしれません。確かにその通りなのですが、しかし、先にあるようにＦＸの値動きは雲のようにフワフワとしたものです。ダマシや尻尾など日常的に起こります。耐久値幅が少しでも縮小すれば、逆指し値に簡単にヒットしてしまうわけです。
　もちろん、逆側に行けば行ったで大きな収入にもなりますが、今回のように読みを外すと激減します。

　そこで、リスクもリワードも一日の平均的な値幅。またはボリンジャーバンドなどの値幅から従来のトレード法の基本にある忠実なトレードポイントにやや余裕を持たせます。平たく言うならロット数を落として、値幅を広く持つわけです。
　結局、それなら多くの人が言うリスク管理に徹しろというのと同じことじゃないのか、と気づかされます。そうなんですね‥‥‥。トレードを始めた何年も前に読んだ「デイトレーダー」に書いてあったことは今さらながら、改めて真実を伝えていたわけです。グレッグ＝カプラも、オリバー＝ベレスも本当のことを言っていたのです。もっとも、「真実を伝えても誰もがそれを実行に移せるわけではない」というのも本当だと感じます。何故なら、ここまでコテンパンに叩きのめされなければ、市場の値動きを部分的にでも正確に捉えてやる、と考えてしまうからです。色々な方法を試しては壁にぶつかり、勝率の高い方法も幾つかありますが、それも相場により使用が別れるものなので、結局のところ‥‥‥「値動きは読めないもの」と認めざるをえません。

　この方法に変えていく以上、上下どちらの値幅も広く許容した方が良いことになるので、時間をかけたスイングが良いのではないか、とも考えたくなります。まあ、それも悪くはないのですが、それだと時間がかかりすぎるのが難点なので、テスト的にまず１〜２日のみでの決済を繰り返そうと予定しています。デイトレは条件が揃ったと判断しない限りはエントリー回数を極端に控えます。これを数日、できれば１週間して、良い結果と手応えを感じたようなら、資金を追加していこうと考えています。

　つらつらと書いてしまいましたが、こういった痛いブログを読んで下さる皆様も、大切な資金を市場で失うことのないよう、反面教師として葵のトレード記録を見て下されば幸いです（もっとも、これからは反面にはならないつもりですけどね ^^）。